Key notes: 1 国际宏观: 承接前夜美债收益率、美

es key oT 美债收益率 2023-11-16 90

摘要:期权市场: 昨天期权隐含波动率在指数上行中有所下行,整体来看隐含波动率距离和标的价格正相关尚要继续发酵,结合IV结构近低远高的结构,衍生品市场大部分参与者不是很看好加速,依然预期波动平稳。等TLT价格合适再买一些现货,现在ATM的IV还是20左右,卖put也还行 ② A股 昨日无操作,观察隐含波动率的临界点,准备用牛差做Long Gamma ③ 马赛克 做了二饼牛差策略,见上一条星球。...

11月16日 全市场扫描

一、Key notes:

① 国际宏观:
前一天晚上,美国债券收益率和美元大幅下跌,全球风险市场昨日基本大幅上涨。相比之下,a股的表现仍然很差。在H股高开高走的前提下,与上海、深圳300、上海50指数相关的A股上行趋势核心在高开后没有明显上涨,但下午有所下跌,收盘小幅上涨。

② 马塞克:
还在牛初,大饼的趋势一直在,这波直接去4W或4.5W也不是没有概率,Covered 呼叫策略合作伙伴可以找到合适的位置,OI的累计最大位置是4W,所以从概率的角度来看,4W出头扎针的概率并不低,可以适当关注这个筹码密集区(如图2所示)

③ 美股:
无新信息

⑤ A股:
最近说了很多,不说。昨天发了一个星球,格局比较大。投资最怕什么?赚小亏大,亏损转股投资(开始长期投资)。

补充信息:黄金价格(内外价差),隐含人民币实际汇率;汇率升值,有利于a股股指反弹(如图1所示)

从昨天的结果来看,外围的温暖加速了宏观预期的改善,但力量还没有爆发到让整个市场关注宏观端的局面。后续加速的信号应该是沪深300和上海50等机构重仓股集中指数继续领先,而微盘股方向指数继续相对疲软。我们拭目以待。

期权市场: 昨日,期权隐含波动率在指数上涨中有所下降。总的来说,隐含波动率的位置与目标价格成正比,需要继续发酵。结合IV结构近低远高的结构,衍生品市场的参与者大多对加速度不是很乐观,仍有望稳定波动。 然而,如果我们进一步看IV的Skew曲线,投资者可以发现曲线的右侧比前一天有所上升。代表远月期权的虚拟价值认购昨天有一定的买家力量让价格上涨,有些游戏可能会加速。 然后是沪深300/深圳100/上证50指数相关期权看跌持股比例,昨日较前日小幅下跌,收于1.55(如图3所示)

二、具体操作:

① 美股
没有操作,美股已经成为政策市场,让他继续上涨;当TLT价格合适时,买一些现货。现在ATMIV还是20左右,卖put还可以。

② A股
昨天没有操作,观察隐含波动的临界点,准备用牛差做Long Gamma

③ 马塞克
做了两饼牛差策略,见上一个星球。 有些年轻人看到我没有更新真正的磁盘,[期权稳定赢得计划]仍然继续这样做,因为他们每天没有说太多,所以他们准备在一周内说1-2次。现在电视已经上升了,做Detla中性策略的好处也很好。

特别说明:
几个市场都很热,抓住自己深耕的目标,不要做观众,动手能力是关键

最后,欢迎感兴趣的朋友加入sober谈期权星球,分享一些更及时的信息
$BTC $ETH
相关推荐